(с). Не зная покоя и отдыха, при лунном и солнечном свете, мы делаем деньги из воздуха, чтоб снова пустить их на ветер

Не знаю, кому принадлежит данное высказывание, но оно определенно подходит к теме нашего сегодняшнего разговора. Но для начала я расскажу немного о себе. Я — инвестор с чуть более годовым стажем. Вкладываю я не только в , но и в различные инвестиционные компании, фонды, реальный . Не обхожусь и без хайпов. В целом все идет стабильно, капитал растет. Ранее я уже не раз принимал участие в похожих конкурсах, несколько недель наблюдал и за этим. В конечном итоге решил я поделится с вами одним из самых необычных способов заработка. Его основная суть — заработать можно как на вложениях своих средств, так и не потратив ни единой копейки.

Всего я планирую написать 4 , включая эту, и полностью раскрыть потенциал предлагаемого мною инвестиционного инструмента. Данный инструмент известен большинству из вас, более того, многие из вас ежедневно используют его, но в иных целях. Речь пойдет о группе (сообществе, паблике) вконтакте. Встает вопрос — с каких пор группа вконтакте стала инвестиционным инструментом? Ответ прост: вы вкладываете свое время и/или деньги ради получения прибыли.

Сразу сделаю несколько замечаний. Во первых, данный цикл статей будет узконаправленным, но по аналогии вы легко сможете использовать полученную информацию для создания группы и в любых других социальных сетях. Возможно, некоторую часть информации можно будет использовать и для работы над своим сайтом. Второе, я не SEO специалист и программированию я тоже не учился, тем не менее свой предмет я знаю достаточно хорошо. Третье, у меня нет желания писать откровенную инструкцию для чайников, по этому простые моменты мы будем упускать, заостряя внимание на более важных вещах. И четвертое, ниже я буду излагать свой собственный опыт, со своими примерами, по этому большая просьба — если хотите критиковать, покажите, чего добились вы.

Сегодня по плану у нас вводная часть, так сказать просто показать, что у нынешних ТОПеров конкурса вскоре появится еще один соперник. Ну и рассказать вкратце то, что же мы будем рассматривать в дальнейшем. Итак, пробежимся по плану.

План:

1. Создание группы. В данной статье мы рассмотрим основные моменты, которые нужно учитывать при создании группы вконтакте. Приведу несколько личных примеров.
2. Продвижение группы. Здесь мы поговорим о способах продвижения группы. Опять же, не обойдется без примеров.
3. Доход от группы. В завершении речь пойдет о том, как же монетизировать затраченные усилия и начать получать стабильный доход. И вновь приведу несколько примеров.

В заключении:

В заключении хочу еще раз отметить, что весь цикл статей будет основываться на

Не зная покоя и роздыха,
При лунном и солнечном свете
Я делаю деньги из воздуха,
Чтоб тут же пустить их на ветер
© И.Губерман (по крайней мере он так считает)

Пока робот днем вкалывал я успел пробежать 5 км, поспать два раза, убрать избыточные настройки параметров робота и занялся объединением в одной системе фильтров разного типа и порядка. А учитывая тот факт, что за день я хорошо выспался, я спокойно работал всю ночь. И только в 7 утра лег поспать на 3 часа, которых вполне хватило… Сейчас закончу этот текст, и снова на прогулку-пробежку.

Боюсь, что моим постоянным читателям скоро начнет начнет слегка сносить крышу. Они (читатели) уже привыкли к тому, что стохастические тренды дают некоторую постоянную картину и совсем упустили из виду мое замечание, что комбинаций таких трендов может быть бесконечное множество. А еще в августе «Остапа понесло» и количество упрощений, объединений и разного рода модификаций уже не поддается учету. Из плюсов только одно - все меньше параметров, которые необходимо настраивать, все больше степень автономности в действиях торгового робота.

Теперь еще раз о стохастических волновых трендах. Используя заложенные в SWT-методе принципы можно построить бесконечное множество наборов полосовых фильтров разного порядка, разного шага, сконструированных различными методами и имеющих различное расположение полюсов и нулей на комплексной плоскости z-преобразования (это я немножко пугаю страшными терминами, за которыми нет особой сложности, но тем не менее альтернатив много). Наборов фильтров может быть много, и тренды для этих наборов будут различные, но принципы работы с волнами остаются неизменными. Один мой знакомый, методику которого я расшифровал по паре слов в переписке, использует близкий подход, который в переводе на язык SWT-метода эквивалентен шагу гребенки фильтров 1.618 (число Фибоначчи). Реализуя сходный принцип в рамках SWT-метода я утонул в волнах, слишком их много было и смысла особого в этом не было, поскольку они очень сильно коррелировали. 9 волновых трендов SWT-метода тоже немало, но это все-таки в 4-5 раз меньше, чем дает гребенка фильтров с шагом 1.618.

Но вернемся к фильтрам.
В свое время я экспериментировал с разными конструкциями, из которых до сегодняшнего дня по разным причинам дожили только три:
- стандартный простейший набор фильтров второго порядка, полученных преобразованием аналогового прототипа в цифровую форму путем перехода от дифференциальных уравнений к уравнениям в конечных разностях, свойственным аппарату анализа временных рядов;
- фильтр, полученный методом билинейного z-преобразования, отличающийся от предыдущего тем. что нет эффекта наложения частот, обусловленного тем, что периодические процессы, с периодом, кратным интервалу таймфрейма в дискретном виде становятся неразличимыми;
- ну и фильтр четвертого порядка, хотя нужды особой в нем не было, но просто, чтобы посмотреть, что будет при ужесточении режима фильтрации.

Теперь я объединил все три фильтра в один программный бок с переключением режима фильтрации. Сделано это и в индикаторах и в роботе, что позволяет при тестах за один проход сканировать не только тип адаптивного режима и векторы типовых настроек на конфигурацию трендов, но и выбирать тип фильтра и степень разделения графика цены на набор трендов.

Визуальные отличия между исходным фильтром-прототипом, построенным по уравнению в конечных разностях, и фильтром, реализованным методом билинейного z-преобразования невелики.
В последнем случае волны движутся немножко плавнее. что видно и на представленном графике. Волны фильтра прототипа внизу. Переводя результаты на обычный язык трейдера - чуть меньше «ложных» срабатываний. Хотя на рынке ничего ложного не бывает, кроме наших ожиданий. А рынок всегда прав.

Между результатами фильтров четвертого порядка (верхний индикатор) и второго порядка (нижний индикатор) разница побольше. Ход трендов еще плавнее, инерционность выше, более быстрые движения смещаются в сторону более коротких трендов, уменьшая шумовые характеристики трендов большой длительности.

Глубоко зарываться в анализ по фильтрам четвертого порядка я не собираюсь, но в роботе, если возникнет такая необходимость и будут соответствующие результаты, использовать буду и эту настройку.

А пока что для сравнения результаты теста по трем вариантам.

1. Фильтр второго порядка - исходный прототип.

2. Фильтр второго порядка - билинейное z-преобразование.
Прибыль больше, просадка немного меньше. Статистика лучше.

3. Фильтр четвертого порядка.
Прибыль меньше, сделок меньше, но ход кривой эквити плавнее и статистика позволяет компенсировать недобор профита увеличением объемов сделок.
Как можно видеть, на протяжении интервала тестирования робот в данном режиме совершенно не торговал продажи и находился только в лонгах.
Предыдущие версии тоже не баловали продажами, поскольку тренды старшего уровня иерархии в фазе роста, но редкие продажи на коррекциях все-таки были.

Вот такие предварительные результаты.

Что с этим делать посмотрим. Жизнь покажет.

P.S. Да, еще один тест в пипсах, чтобы исключить ересь реинвестирования и получить результат чистого торгового алгоритма.

За 4 с небольшим месяца робот намолотил 68388 пипсов профита.
Средняя сделка по МО +83 пипса.
Средняя прибыльная сделка 315 пипсов.
Средняя убыточная сделка -219 пипсов.
Процент прибыльных сделок 56.59%.

Переводя деньги на ветер, просьба учитывать одну непреложную истину – на своих ошибках человек способен учиться. Только на своих! И это всё… при условии, что учиться Вы готовы. В остальных же случаях, рынок просто забирает ваши денюжки и отдаёт их кому-то за более примерное поведение.

Так и получилось в понедельник, когда серёжа попытался словить «отскок». И если честно, то это была игра на чистое везение. Почти как казино:)

С выводами ситуация выглядит достаточно просто - НИКОГДА больше не пытаться ловить подобные штуки. Ну их нафиг:) И второй, не менее важный - быть быком на медвежьем рынке очень неудобное состояние. Ощущение внутри такое, как буд-то ботинки жмут, только по всему телу. Ну примерно...

Эта картина мне понравилось больше.

Вернул депо к прежнему виду добавив в профит 166р. Бу-га-га:)) И того - 9.666. Начало, напомню - 9.500.

Самое главное (лично для меня), это плюсовое состояние общего баланса, а не каждой конкретной сделки. Хотя по факту нахождения в рынке, периодически отлавливаешь себя на мысли, что профитов хочется всегда. Блин - ВСЕГДА! Это как чёртов наркотик который может штырить тебя как последнего нарка.

В данный момент на обучение (в общей сложности) потрачено 1.996 + 1.735 = 3.731р. Выводов сделано немерянно, и в том числе о собственном неразумном поведении, но эта информация проявит себя чуть позже, а пока продолжим выживать:)